DXY (U.S. Dollar Index) - индекс доллара, который показывает зависимость доллара США к корзине из шести основных мировых валют: евро (EUR), йена (JPY), фунт стерлингов (GBP), канадский доллар (CAD), шведская крона (SEK) и швейцарский франк (CHF). Наибольший объем торгов по этому фьючерсу приходится на биржу Intercontinental Exchange (ICE), торги индексом доллара на ICE проходят с 2007 года (тикер DX). Также большую популярность при торговле индексом доллара имеют биржевые фонды ETF, самые популярные из них UDN и UUP.
Датой рождения индекса принято считать март 1973 года, после распада Бреттон-Вудской системы ФРС разработала индекс, показывающий истинную ценность зеленой валюты. Веса валют индекса показывают примерный торговый объем со странами, входящими в индекс, относительно суммарного торгового оборота США.
До введения евро 1 января 1999 года в расчет индекса входило 10 валют, в том числе немецкая марка (занимала самый большой вес в индексе, около 21 %), но после введения евро количество валют индекса было пересмотрено до 6, и больше оно не менялось.
Расчет индекса доллара:
Индекс доллара — это геометрически взвешенный индекс, показывающий соотношение основных валют, входящих в корзину против доллара США.
DXY = 50,14348112 × EURUSD^(-0,576) × USDJPY^(0,136) × GBPUSD^(-0,119) × USDCAD^(0,091) × USDSEK^(0,042)× USDCHF^(0,036)
Вес различных валют в структуре индекса доллара:
- Евро (EUR) - 57.6%
- Японская иена (JPY) - 13.6%
- Фунт стерлингов (GBP) - 11.9%
- Канадский доллар (CAD) - 9.1%
- Шведская крона (SEK) - 4.2%
- Швейцарский франк (CHF)- 3.6%
K=50.14348112 - поправочный коэффициент, был введен вместе с самим индексом в 1973 году для фиксации индекса на уровне 100 в соответствии со Смитсоновским договором, когда была введена система новых курсов, позволяющая колебания валют в пределах 2.25%. С тех пор этот показатель был принят за основу и больше не менялся.
Основные вехи в истории индекса доллара:
-
Максимальное значение было достигнуто в 1985 году, когда курс поднимался выше 150 п (кредитный кризис в Латинской Америке);
-
Минимум пришелся на пик кризиса 2008 года в районе 71 п (кризис ипотечного рынка США).
Также значительные колебания индекса доллара происходили под влиянием таких факторов, как: обвал рынка 1987 года, дефолт в России, пузырь доткомов.
Как купить, где торговать индексом доллара (DXY).
В первую очередь, фьючерсы на сам индекс, а не производные, можно купить на рынке США на бирже Intercontinental Exchange (ICE). Это довольно затратный и неудобный способ, гораздо проще покупать производные на индекс у сторонних брокеров и торговать ими точь-в-точь как и самим фьючерсом на ICE.
C 8 марта 2018 года брокер AMarkets запустил торговлю на индекс доллара с тикером USDIDX.
Спецификация на инструмент:
Удачных Вам торгов…!!!
Статьи по теме: