Euro Stoxx 50 (тикер - SX5E) – главный фондовый индекс Европейского союза. Включает в себя 50 крупнейших компаний Евросоюза из разных секторов экономики. Индекс представлен компаниями из 11 стран еврозоны: Австрии, Бельгии, Финляндии, Франции, Германии, Ирландии, Италии, Люксембурга, Нидерландов, Португалии и Испании и охватывает около 60% рыночной капитализации зоны евро в свободном обращении.
Оператором индекса Euro STOXX 50 выступает компания STOXX Limited, которая в свою очередь принадлежит группе Deutsche Börse AG (Германия). Для попадания в индекс Euro STOXX 50 компании – претенденты должны быть членами Евросоюза.
Принцип формирования индекса Euro Stoxx 50
1) Для каждого из 19-ти EURO STOXX Supersector индексов акции ранжируются в зависимости от рыночной капитализации акций в свободном обращении. Крупнейшие акции добавляются в список до тех пор, пока охват не будет близок к 60% рыночной капитализации акций в свободном обращении соответствующего EURO STOXX TMI Supersector индекса.
2) Если следующая акция из высшего списка приносит покрытие все еще менее 60%, тогда она также добавляется в выбранный список. Все текущие акции индекса EURO STOXX 50 добавляются в список. Затем все акции из списка ранжируются по рыночной капитализации в свободном обращении для получения окончательного списка выбора индекса.
3) Крупнейшие 40 компаний из списка сразу попадают в индекс, оставшиеся 10 мест заполняются акциями из списка, которые заняли места с 41 по 60. Если количество акций в итоговом списке все еще меньше 50, тогда оставшиеся крупнейшие компании попадают в индекс до тех пор, пока их количество не станет равным 50.
Ключевые факты:
- Датой, когда индекс был представлен, является 26 февраля 1998 года;
- 6 марта 2000 года был зафиксирован рекордный максимальный уровень индекса - 5464,43;
- Это один из самых ликвидных индексов для еврозоны: служит базисом для финансовых продуктов (опционы, фьючерсы, ETFs) и для цели бенчмаркинга;
- Известен и служит базовым не только для нескольких подиндексов, но и для многих стратегических показателей, таких как STOXX 50 Risk Control Indices и Dividend Point products;
- Взвешен по рыночной капитализации;
- Рассчитывается в пяти ключевых валютах мира — евро, долларах США и Канады, британском фунте стерлингов и японской иене, а также представлен в вариантах возврата (цена, чистая прибыль, валовая прибыль);
- Главные представители индекса – это компании из Франции и Германии;
- Месяц пересмотра индекса – сентябрь.
Спецификация индекса:
- Условное обозначение – SX5e;
- Расчет индекса – в режиме реального времени, каждые 15 секунд;
- Период расчета - 09:00 CET-18: 00 CET;
- Bloomberg ID – BBG000P5MYD7;
Состав индекса EURO STOXX 50 на февраль 2019 года:
Крупнейшие фонды, ориентирующиеся на индекс Euro STOXX 50:
Как известно, на любой значимый индекс имеются фонды, которые на него ориентированы, и Euro STOXX 50 не стал исключением.
Самым крупным и авторитетным считается SPDR Euro STOXX 50 ETF. Фонд основан 15 октября 2002 года, торгуются ETF на NYSE ARCA EXCHANGE. Коэффициент валовых расходов равен 0,29%. Дивидендная доходность фонда - 3,68%.
Активы фонда на 21.02.2019:
- Чистая стоимость активов фонда:
- СЧА – 36,02 $;
- Всего чистых активов – 2,39 млрд. $ (активы-пассивы).
- Чистая сумма денежных средств фонда:
- Чистая сумма наличных – 7,6 млрд. $
Методология расчета индекса Euro Stoxx 50
Индекс взвешен по рыночной капитализации и рассчитывается как отношение суммарной стоимости (капитализации) всех акций по состоянию на момент расчета Индекса к значению делителя. При расчете индексов используется формула Ласпейреса, а итоговая формула выглядит следующим образом.
Где:
Pi – цена i-той Акции, выраженная в рублях;
Qi – общее количество i-тых Акций одной категории (типа) одного Эмитента;
FFi – Коэффициент free-float i-ой Акции;
Wi – коэффициент, ограничивающий долю капитализации i-ой Акции (Весовой коэффициент);
Х – обменный курс валюты;
Dn – делитель индекса;
Где купить индекс:
Также как и остальные индексы:
- на бирже, но купить можно только их производные, а точнее фьючерсы;
- либо у брокеров рынка forex в форме производных.
Удачного Вам инвестирования…!!!
Статьи по теме: