Стохастический осциллятор является одним из любимых технических инструментов трейдеров. Изобретён в 1950-х годах финансистом Дж. Лейном, в настоящее время входит в основу 80% всех стратегий. Он генерирует наиболее точные сигналы во флэте, когда цена изменяется в одном диапазоне, нет выраженного тренда.
Индикатор Стохастик (Stochastic) – индикатор технического анализа (вид – осциллятор). Представляет собой две линии (быструю - %К (сплошная), медленную - %D (пунктир)), значения которых колеблются от 0 до 100 по вертикальной шкале. Он показывает, какой процент составляет цена закрытия от торгового диапазона – коридора колебания цены за определённый промежуток времени. Его границами служат её максимум и минимум.
Как интерпретировать:
Значение стохастика равное 80 и выше указывает, что цена закрытия находится вблизи верхней границы канала; значение индикатора равного 20 и ниже означает, что цена закрытия находится рядом с нижней границей диапазона. Итак, если на рынке присутствует тенденция к закрытию в верхней части дневного диапазона, то тренд — бычий, если в нижней, то он — медвежий.
Формула %К выглядит так:
Где:
%К – значение целевой переменной;
Pз – цена закрытия свечи;
maxn – максимальная цена закрытия свечи за период n;
minn – минимальная цена закрытия свечи за период n;
n – кол-во периодов (как правило, выбирают равным 14).
Линия %D - простая скользящая средняя, которая сглаживает линию %К. Применяется такой прием для улучшения качества сигналов. Она рассчитывается за тот же период, что и основная, или за меньший. Обычно его берут равный 3 (для коротких интервалов).
Как настроить индикатор Стохастик на графике:
Для терминала Quik: нажимаете правой кнопкой мыши по графику и кликаете согласно рисунку ниже (Добавить график (индикатор) > Stochastic Oscillator)
Редактировать график можно следующим образом (правой кнопкой по индикатору и выбираем «редактировать»), в появившемся окне кликаем на «параметры».
Для терминалов MetaTrader 4/5: нажимаете правой кнопкой мыши по графику и кликаете согласно рисунку ниже (Вставка > Индикаторы > Осцилляторы > Stochastic)
Как использовать индикатор (сигналы):
Перекупленность/Перепроданность:
- Перекупленность означает перегретость рынка: цена слишком высока и не имеет потенциала к дальнейшему росту. На графике индикатора она обозначается областью, лежащей выше отметки 80. Если линии находятся в этой зоне и затем %К пересекает уровень перекупленности сверху, это говорит о развороте тренда. Поэтому при наличии других подтверждающих сигналов можно открывать позицию на продажу.
- Перепроданность характеризуется чрезмерным снижением цены. На графике эта область ниже отметки 20. Если основная линия проходит данный уровень снизу вверх, можно открыть ордер на покупку актива. Границы 80 и 20 не строгие, могут быть 70 и 30 или 90 и 10.
Пересечение линий между собой
Если основная линия, находясь ниже сигнальной, пересекает её снизу, становится выше и выходит из зоны перепроданности, это сигнал к открытию длинной позиции. Быстрая линия выше медленной, пересекает её и уходит их области перекупленности – к продаже. Очень похоже на систему пересечений скользящих средних.
Дивергенция
Дивергенция - расхождение показаний графика цены и индикатора, например, когда цена закрытия на восходящем тренде – новый максимум, а стохастик рисует вершину ниже предыдущей. Является сильным разворотным сигналом.
- Бычья – возникает на нисходящей тенденции: цена обновляет минимумы, а осциллятор, наоборот, начинает восходящее движение. Возможно, зарождается бычий тренд.
- Медвежья – график цены продолжает движение вверх, стохастик показывает новый минимум. Считается, что индикатор прав, и тренд в будущем сменится на нисходящий.
П.С.
Важно помнить: стохастик хорошо работает во флэте, при сильном тренде, но как и все осцилляторы он даёт массу ложных сигналов.
Удачных Вам сделок...!!!