Довольно часто у трейдеров-новичков случаются поспешные входы в торговые позиции, а также ранние, неоправданные выходы. Они или входят на рынок без достаточного подтверждения, или покидают его там, где следовало бы подождать. В этой статье мы расскажем о наиболее распространенных фильтрах, оптимизирующих торговую стратегию.
Фильтр – это такое правило торговой стратегии или дополнение к ней, которое уточняет момент входа/выхода на рынок. Фильтр является таким же важным условием торговой системы, как и управление капиталом/риском, и его следует неукоснительно соблюдать. Хороший фильтр позволяет отбросить большое количество ложных сигналов торговой стратегии и тем самым оптимизировать ее. Ниже мы рассмотрим четыре вида фильтров.
Виды фильтров:
Вход в позицию после закрытия свечи графика
- Это довольно популярный фильтр в торговых стратегиях. Он уточняет, что сигнал на открытие позиции можно считать действительным только в том случае, если свеча закрылась выше или ниже определенного уровня. Например, это может быть вход врынок после закрытия свечи выше скользящей средней (часто такой фильтр называют пробой скользящей средней)
Вход в позицию после закрытия двух свечей графика
- То же самое, что и фильтр с закрытием одной свечи, однако для подтверждения сигнала требуется вторая свеча. Например, если ожидается сигнал на продажу, и он поступает, то трейдеру следует подождать закрытия второй свечи в нисходящем направлении, и только после этого можно открывать позицию.
Открытие сделки, если свеча больше или меньше N-числа пунктов
- Данный фильтр чаще всего используется в комбинации со скользящими средними. Если появляется сигнал на покупку, и свеча закрывается больше определенного количества пунктов, то трейдер считает сигнал подтвержденным и покупает. Если же свеча маленькая, то трейдер игнорирует данный сигнал.
Выход из позиции через N-период времени
- Если трейдер открыл позицию, и она не идет в нужную ему сторону, то он может не дожидаться момента, когда цена опустится к уровню стоп-ордера. Он может закрыть сделку через N-период времени, который устанавливается для каждого тайм-фрейма индивидуально. Естественно, что чем больше тайм-фрейм, тем более продолжительным должен быть временной период.
Удачных Вам инвестиций...!!!