Moving Average, МА (Скользящее среднее)

Рассмотрим самый популярный и известный индикатор в среде трейдеров, который применяется для более точного определения входа в позицию.

 _________________________________________________________

Содержание:

1. Определения 

2. Разновидности скользящих средних

3. Как построить скользящую среднюю в терминале:

- в терминале Quik;

- в терминале MetaTrader.

4. Примеры расчетов скользящих средних:

- простой;

- экспоненциальной;

- сглаженной;

- линейно-взвешенной.

5. Итог.

 __________________________________________________________

Индикатор Moving Average (MA) — это фондовый индикатор, который обычно используется в техническом анализе. Смысл расчета скользящей средней финансового инструмента состоит в том, чтобы помочь сгладить ценовые данные путем создания постоянно обновляемой средней цены. Относится к группе трендовых индикаторов.

 

Какую пользу для трейдера приносит сглаживание ценовых уровней? Это прежде всего:

-        определение направления тренда;

-        точек разворота движения цены;

-        а также уровней поддержки и сопротивления.

 

 

 

Разновидности индикатора Moving Average

Как вы уже поняли, видов МА несколько:

-        Простое скользящее среднее (Simple Moving Average (SMA)) — рассчитывается путем получения среднего арифметического заданного набора значений за определенный период времени; 

-        Экспоненциальное скользящее среднее (Exponential Moving Average (EMA)) — это разновидность скользящей средней.  Смыслом построения является передача большего веса последним значениям цен и меньшего веса более ранним; 

-        Сглаженное скользящее среднее (Smoothed Moving Average (SMMA)) — похоже на простое скользящее среднее (SMA), поскольку оно предназначено для снижения количества шума, а не уменьшения запаздывания; 

-        Линейно-взвешенное скользящее среднее (Linear Weighted Moving Average (LWMA)) — при построении последним данным присваивается больший вес, а более ранним — меньший. Взвешенное скользящее среднее рассчитывается путем умножения каждой из цен закрытия в рассматриваемом ряду на определенный весовой коэффициент.

 

 

Построить скользящие средние на графике в терминале Quik и MetaTrader

Давайте разберемся, как строить эти индикаторы в терминалах. Все просто…

-        Для терминала Quik (согласно фото ниже (Добавить график > Moving Average)):

 

 

Далее, редактируем ее (кликаем на саму линию индикатора и получаем меню):

 

 

-        Для терминала MetaTrader согласно фото ниже:

 

 

Давайте теперь внимательно посмотрим работу индикатора на графике: 

 

 

 

Точки С и Д являются точками пробития скользящих средних (пробитие тренда), зона между точками А и Б выступает зоной поддержки. Для более точных сигналов, индикатор «Скользящее среднее» нужно комбинировать с другими индикаторами.

 

 

Примеры расчетов для всех видов скользящих средних (SMA, EMA, SMMA, LWMA):

 

Подробно разберем расчет каждого вида скользящей средней на практике. Для начала возьмем некоторые исходные данные, период возьмем = 4, цены по дням, согласно таблице ниже.

 

 

-      Простое скользящее среднее (Simple Moving Average (SMA))

 

Рассчитывается по формуле:

 

 

Где:

SMA_n(i) - простое скользящее среднее периода n для текущий свечи i;

P_i – текущая цена актива (к примеру, на закрытие свечи);

P_i-n – цена актива на n свечей назад;

i – день (если, например, n=4, то закрытие четвертого дня примем за i=1, пятого дня за i=2 и т.д.);

n – кол-во периодов (постоянно внутри одного примера).

 

Пример расчета SMA (для периода 4):

 

 

Сведем в таблицу

 

 

В примере сдвиг (кол-во периодов) приняли равным 4, а значит расчет значения индикатора будет идти с 4-ого дня.  Для 4-ого дня нам нужно сложить значения цен с 1 по 4 день и поделить итог на 4, для остальных дней по аналогии (для 5-ого дня со 2 по 5 день). Значение 51,25 сформировалось на закрытии свечи 4-ого дня и по аналогии для следующих дней.

  

-      Экспоненциальное скользящее среднее

 

Рассчитывается по формуле:

 

 

Где:

EMA_n(i) – экспоненциальное скользящее среднее периода n для текущий свечи;

P_i – текущая цена актива (к примеру, на закрытие свечи);

n – кол-во периодов (постоянно внутри одного примера).;

i – день (если, например, n=4, то закрытие четвертого дня примем за i=1, пятого дня за i=2 и т.д.);

α – весовой коэффициент (2/(n+1)), отражающий скорость старения прошлых данных;

EMA_n(i-1) – экспоненциальное скользящее среднее, на одну свечу назад от текущей для периода n. Для самого первого расчета текущего значения EMA_n(1) примем равным SMA_n(1)

 

Пример расчета EMA (возьмем для примера прошлый вариант и дополним его (период 4):

 

 

Продолжим дополнять нашу таблицу

 

 

Для расчета EMA значения в 4-ый день, для EMA_n-1 взяли SMA для 4-ого дня, для остальных значений все рассчитывалось согласно формуле выше. Значение 51,95 сформировалось на закрытии свечи 4-ого дня и по аналогии для следующих дней.

 

-      Сглаженное скользящее среднее

 

Рассчитывается по формуле:

 

 

Где:

SMMA_n(i) – cглаженное скользящее среднее периода n для текущий свечи i;

P_i – текущая цена актива (к примеру, на закрытие свечи);

n – кол-во периодов (постоянно внутри одного примера).;

i – день (если, например, n=4, то закрытие четвертого дня примем за i=1, пятого дня за i=2 и т.д.);

SMMA_n(i-1) – cглаженное скользящее среднее, на одну свечу назад от текущей;

SMMA_n(1) – примем равным SMAn(1).

 

Пример расчета SMMA (Возьмем для примера прошлый вариант и дополним его (период 4)):

 

 

                Продолжим дополнять нашу таблицу

 

 

Для расчета SMMA значения в 4-ый день взяли значение SMA 4-ого дня. Все значения рассчитывались на конец дня согласно формуле выше.

 

-       Линейно-взвешенное скользящее среднее

 

Рассчитывается по формуле:

 

 

Где:

LWMA_n(i) – линейно-взвешенное скользящее среднее периода n для текущий свечи i;

P_i – текущая цена актива (к примеру, на закрытие свечи);

n – кол-во периодов (постоянно внутри одного примера).;

i – день (если, например, n=4, то закрытие четвертого дня примем за i=1, пятого дня за i=2 и т.д.);

 

Пример расчета LWMA (возьмем для примера прошлый вариант и дополним его (период 4):

 

 

Продолжим дополнять нашу таблицу

 

 

 

Итог:

Давайте подведем итог всему сказанному выше:

-        Cкользящее средние (MA) являются одним из самых популярных технических индикаторов технического анализа;

-        Бывают различных видов, но имеют одно назначение — определение текущей тенденции (тренда) путем сглаживания волатильности и шума;

-        Скользящее среднее может быть инструментом управления рисками. Благодаря ему можно устанавливать стоп-лосс и минимизировать потенциальные убытки;

-        Самые главные сигналы скользящих средних — это пересечение их с ценой или между собой (когда установлено несколько скользящих на одном графике);

-        Пересечение цены, скользящей средней, вверх дает сигнал на покупку, вниз — соответственно на продажу;

-        Пересечение медленной MA быстрой снизу вверх дает сигнал на покупку, сверху вниз — соответственно на продажу;

-        Сигналы скользящих средних могут быть ложными, когда бумаги торгуются в боковике или когда образуется гэп;

-        Скользящие средние стоит комбинировать с различными индикаторами и осцилляторами. Так их сигналы будут более верными, что приведет к открытию прибыльных позиций.

 

Удачных Вам инвестиций...!!!