В мире технического анализа трейдеры используют разные инструменты для анализа рыночных данных, и два из наиболее популярных — индикаторы MACD и MACD Histogram онже OSMA. Эти два инструмента используются для выявления трендов, сигналов на покупку и продажу, а также для определения дивергенций на графиках. Оба индикатора схожи в принципе работы, но у них есть важные различия, которые могут существенно повлиять на их применимость в торговле. В этой статье мы рассмотрим особенности этих индикаторов, их принцип работы, сильные и слабые стороны, и многое другое.
_____________________
Содержание:
2. Принцип построения MACD и MACD Histogram = OsMa
3. Установка индикатора в терминале, выбор характеристик
4. Применение индикатора MACD в торговле, преимущества / недостатки
- Использование в качестве осциллятора
_____________________
MACD (Moving Average Convergence/Divergence) — это один из наиболее известных и широко используемых индикаторов технического анализа, который был разработан Джеральдом Аппелем в 1979 году. Его основная задача - выявление направления тренда, сигналов на покупку или продажу. Этот индикатор обладает характеристиками как осцилляторов, так и трендовых индикаторов, что позволяет трейдерам использовать его для анализа на различных рыночных условиях.
MACD Histogram = OsMA – индикатор, который получается в качестве производной от самого MACD. Имеет свойство осциллятора и строится в виде гистограммы.
Принцип построения MACD и MACD Histogram = OsMa:
1) MACD
Индикатор представляет собой совокупность двух кривых: самого индикатора MACD (синий цвет) и кривой, которая сглаживает его (зеленый цвет). Пример для понимания ниже, на графике четко видно, что зеленая линия более плавная.
Давайте разберемся, как получается такой график. MACD представляет собой разницу двух экспоненциальных скользящих средних (EMA) быстрой и медленной. Базовая формула выглядит следующим образом:
Где:
EMAБ(12) – быстрая экспоненциальная скользящая средняя с периодом 12.
EMAм(12) – медленная экспоненциальная скользящая средняя с периодом 26.
Для сглаживания сигнала на его основе строится сигнальная линия, которая является еще одной экспоненциальной скользящей средней:
Где:
Signal – экспоненциальная скользящая средняя, которая строится на значениях MACD с периодом 9 (9 взято для примера).
Как рассчитывается EMA мы писали в предыдущих статьях, можно почитать здесь.
2) MACD Histogram = OsMa
Очень часто в терминалах вы можете встретить именно этот индикатор в придачу к уже MACD. В принципе, это тоже самое, только иное представление, а именно в виде гистограммы (осциллятор), представляет собой разность двух кривых MACD и Signal.
И эта разница показана на графике в виде столбиков. Если MACD больше сигнальной, то значения откладываются в положительную область и наоборот. Чем больше значение индикатора в моменте, тем сильнее тренд, и наоборот.
Уверен, у вас появился вопрос, что с ними делать, какой выбрать. Кому что больше нравится, выбирайте тот, с которым работать удобнее.
Установка индикатора в терминале, характеристики индикатора MACD (какие выбрать).
MACD универсальный индикатор, который может использоваться, на разных рынках (акций, фьючерсов, сырья, криптовалют, форекс и т.д.). Найти его можно в различных терминалах (QUIK, MT4/5), биржах (Bybit, OKX – криптобиржи). В общем, где бы вы ни торговали, везде в пакетах технического анализа он есть.
Разберем установку индикатора на примере криптобиржи Bybit.
1. Выбираем инструмент, на пример, ВТС, жмем как указанно на картинке ниже в поле Индикаторы и выбираем MACD.
2. После появления индикатора ниже, жмем на шестиренку и выбираем параметры, которые вас интересуют, о них подробнее ниже по тексту.
У всего и вся есть свои особенности, давайте поговорим про характерные черты MACD:
- Метод построение MA (скользящая средняя)
Как вы уже ранее могли прочесть в других статьях, что сама MA может строится по-разному. Она может быть как простой (SMA), экспоненциальной (EMA), обьемно-взвешенной, так и сглаженной. Какую выбрать?
Ответ простой, ту на которой у вас больше всего истинных точек входа в позицию. Как правило, работают с EMA, что и вам советуем.
- Период для МА
Период - тоже довольно важный параметр, который надо выбирать с умом. Рекомендация такая же: выбираете те настройки, которые дают максимальное количество положительных сделок. Если сомневаетесь, выбирайте стандартные, которые, как правило, подходят в подавляющих количествах случаяев для положительной торговли.
Согласно данным самого автора, выбирать можно следующие характеристики:
Для продаж: 12 — быстрая, 26 — медленная, 9 — сигнальная
Для покупок: 8 — быстрая, 17 — медленная, 9 — сигнальная
Повторим еще раз, точно сказать, какие настройки подойдут для конкретного инструмента, нельзя. Под каждый инструмент, торговую пару, индикатор надо настраивать и подбирать характеристики. Как это сделать? Либо вручную, либо написать программу, которая сама подберет.
Далее на примере можно увидеть, как выбирать параметры индикатора в терминале Quik (в других терминалах аналогично).
Применение индикатора MACD в торговле, преимущества / недостатки.
При пересечении линий (используем MACD)
Самое классическое применение индикатора – в точке пересечения кривых MACD и Signal. Когда MACD пересекает сигнальную линию снизу/верх – то это сигнал на покупку и наоборот (сигнал для продажи). Давайте посмотрим на графике.
Использование в качестве осциллятора (используем MACD Histogram = OsMa)
Очень неплохой сигнал, чаще, как вспомогательный, говорит о том, что тренд подходит к окончанию (не факт, что к развороту, но к окончанию - наверняка). Строим MACD Histogram = OsMa и ждем, когда гистограмма начнет уменьшаться относительно предыдущего бара (то есть сейчас 0.7, было 0.8 – это уменьшение, было -0.8, стало - 0.7 – тоже уменьшение) в абсолютном значении. Важно, что значение индикатора должно быть больше 0.5
При наличии дивергенций (используем MACD)
Дивергенция считается одним из самых сильных сигналов в техническом анализе. Если коротко про нее - то это расхождение каких – либо значений. В нашем случае - расхождения графика цены и самого индикатора (один растет, другой падает и наоборот). Как правило, дивергенцию ищут на графике цены и индикаторе объема, но и в паре с MACD этот параметр работает очень даже не плохо. Давайте посмотрим на примерах.
Как видим, дивергенция дает довольно интересные точки для входа в позицию, но не забывайте, что подтверждение от другого индикатора было бы не лишним.
Определенно точно нужно обратить внимание на сильные/слабые стороны индикатора.
Преимущества:
- Хорошо работает в условиях трендового рынка.
- Простой в использовании и широко распространен среди трейдеров.
- Подходит для разных типов рынков (акции, валюты, фьючерсы).
Недостатки:
- Может генерировать ложные сигналы в условиях бокового рынка.
- Требует подтверждения от других индикаторов.
Краткий вывод и итог:
Очень хороший индикатор как для торговли вручную, так и для использования в алгоритмах при торговле роботами. Но помните, ни один индикатор не дает отличных сигналов на вход в одиночку, их всегда нужно использовать в паре.
Удачных Вам инвестиций...!!!